マルチンゲール – 確率過程の基礎２

大山雄己
[ Link to u-tokyo.ac.jp ]

Overview – マルチンゲール(Martingale)とは
「n期までの確率変数の推移がわかっているとき，(n+1)期の条件付き期待値はn期の値と同じになる」という性質を表す．公平な賭けを行なうギャンブラー問題としてよく扱われる．

(注) 2018年3月にリンクが切れました．

[download id=”13913″]